In den 1840er Jahren hatte die Gartenfriedhofsbewegung, die vor allem durch den
Ruhm des Pariser Friedhofs Père Lachaise angetrieben wurde, in Frankreich,
England und den Vereinigten Staaten an Popularität gewonnen, da Planer in
verschiedenen Großstädten begannen, größere, aufwendigere Friedhöfe in den
Außenbezirken und Vororten ihrer jeweiligen Städte zu bauen. Während dieser Zeit
suchten die Führer von Knoxville nach einem solchen Friedhof für Knoxville, da
viele fälschlicherweise geglaubt hatten, dass der Friedhof der First
Presbyterian Church (in der Nähe des Stadtzentrums) 1838 eine tödliche Epidemie
verursacht hatte. Im Februar 1850 wurde ein Kuratorium unter der Leitung des
Präsidenten der East Tennessee University, William B. Reese, ernannt, um Land zu
kaufen und Grundstücke für einen neuen Friedhof zu verkaufen. Das Gelände des
Old Gray Cemetery war früher Weideland etwas außerhalb der nordwestlichen
Stadtgrenzen von Knoxville. Nur eine Meile von der Innenstadt entfernt, galt es
als ideal für einen Vorstadtfriedhof. Das erste Grundstück für den Friedhof
wurde im Dezember 1849 gekauft, und der Landschaftsarchitekt Frederick Douglass
wurde beauftragt, einen Grundriss zu erstellen. Auf Anregung von Reeses Frau
Henrietta wurde der Friedhof nach dem englischen Dichter Thomas Gray benannt,
dem Autor von Elegy Written in a Country Churchyard. Der Friedhof wurde am 1.
Juni 1852 mit dem Verkauf der ersten 40 Grabplätze eingeweiht. Die erste
Beerdigung fand jedoch am 15. Juli des Vorjahres statt, nachdem ein
Einheimischer namens William Martin während der Feierlichkeiten zum 4. Juli an
den Verletzungen einer Kanonenexplosion gestorben war. Martins Grab war nicht
markiert, aber ein kleines Marmordenkmal im nordwestlichen Teil des Friedhofs
erinnert an den Vorfall. Viele der frühen Bestattungen auf dem Friedhof fielen
der Choleraepidemie von Knoxville im Jahr 1854 zum Opfer. Auf dem Friedhof
befinden sich auch mehrere Dutzend Opfer des Zugunglücks von New Market im Jahr
1904. Im Jahr 1912 war der Friedhof Zeuge eines der größten Trauerzüge, die
jemals in den Südstaaten durchgeführt wurden, als etwa 40.000 Trauernde an der
Beerdigung des ehemaligen Gouverneurs von Tennessee, Robert "Fiddlin' Bob"
Taylor, teilnahmen (Taylors Grab wurde inzwischen nach Johnson City verlegt)
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